期货市场的海龟策略上下轨(期货股票量化趋势跟踪策略)

内盘期货 2024-05-05 20:18:25

1. 海龟策略的概述

海龟策略是一种期货股票量化趋势跟踪策略,源于20世纪80年代的美国期货市场。这个策略最初由著名的期货交易员Richard Dennis和William Eckhardt提出,并通过培养一批没有交易经验的普通人,使他们成为成功的交易员。

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海龟策略的核心思想是通过跟踪市场的长期趋势进行交易。它基于技术分析的原则,使用一系列的规则和指标来确定买入和卖出的时机。海龟策略的优势在于能够捕捉到市场的大波动,从而获得较高的收益。

2. 海龟策略的上下轨

海龟策略的上下轨是该策略中的一个重要概念。上下轨是根据市场的波动性来计算的,用于确定买入和卖出的触发点。

上轨是指在上升趋势中,股价或期货价格上涨的最高点。它通常用移动平均线加上标准差的两倍来计算。当价格触及上轨时,表示市场处于超买状态,可能会出现回调或反转的机会。

下轨则是在下降趋势中,股价或期货价格下跌的最低点。它的计算方式与上轨相似,只是将移动平均线减去标准差的两倍。当价格触及下轨时,表示市场处于超卖状态,可能会出现反弹或反转的机会。

3. 海龟策略的应用

海龟策略的应用需要严格遵守规则和纪律,以下是一些常见的应用方法:

确定入市和出市的时机。海龟策略使用一种称为N值的指标来确定买入和卖出的触发点。当价格突破上轨时,即可买入;当价格突破下轨时,即可卖出。

设置止损和止盈位。止损是为了控制风险,当价格达到一定亏损幅度时,应及时止损。止盈则是为了保护利润,当价格达到一定盈利幅度时,应及时止盈。

进行仓位管理。海龟策略建议将总资金分为若干份,每次只使用其中的一份进行交易,以控制风险。同时,根据市场的波动性和个人的风险承受能力,确定每次交易的头寸大小。

总结而言,海龟策略是一种基于趋势跟踪的期货股票量化交易策略。通过使用上下轨指标和严格的交易规则,海龟策略可以帮助投资者捕捉到市场的长期趋势,获得较高的收益。

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